交易日志怎么记：只记五列，坚持三个月
交易日志的价值不在于记录，而在于让你没法骗自己。人脑对交易的记忆是有选择性的：赚钱的单记得清楚，亏损的单会自动合理化。日志把这个机制打破。
最少的五列
很多人一开始设计几十个字段，记了三天就放弃。可持续的版本只要五列：
| 列 | 内容 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| 时间 | 日期 + 周期 | 用于分组统计 |
| 品种 | 代码 + 方向 | 找出哪些品种在亏 |
| 计划 | 入场、止损、目标、理由 | 这一列最重要 |
| 结果 | R 值（不是金额） | 跨品种可比 |
| 执行 | 按计划 / 偏离 / 情绪化 | 区分方法问题与执行问题 |
第五列是绝大多数人漏掉的，也是最有价值的。没有这一列，你无法区分「我的方法错了」和「我没按方法做」。
为什么用 R 值不用金额
R 值 = 这笔盈亏 ÷ 这笔的风险。
- 亏了计划的 100% → -1R
- 赚了风险的 2 倍 → +2R
- 挪了止损，亏了 3 倍 → -3R
用 R 的好处：不同品种、不同仓位、不同账户规模的交易可以放在一起比较。用金额记录，一笔 500 美元盈利到底是好是坏，取决于你当时下了多大仓。
截图比文字重要
每笔交易至少留一张进场时的截图，包含：
- 完整图表（不要只截局部）
- 你画的线
- 指标状态
原因：文字描述会失真。「价格在支撑位附近企稳」——三个月后你完全无法判断当时那个位置算不算支撑。截图不会骗人。
进阶做法：出场后再截一张，两张放一起看，能发现很多认知偏差（比如你以为是回踩，实际是趋势已经破了）。
怎么用它找出亏损原因
每周花 20 分钟，做四步统计：
第一步，算执行率。
执行率 = 按计划的笔数 ÷ 总笔数低于 80%，先别分析方法，先解决执行问题。
第二步，分组看 R 值分布。
按品种、周期、方向分别求和。常见发现：
- 某个品种长期为负 → 停掉这个品种
- 某个周期明显更好 → 集中做这个周期
- 做多和做空差异大 → 你可能在逆势方向上判断更差
第三步，看亏损的类型。
| 类型 | 特征 | 改法 |
|---|---|---|
| 正常止损 | -1R，按计划 | 不用改，这是成本 |
| 超预期亏损 | 小于 -1R | 止损没挂或挪了，流程问题 |
| 提前平仓 | 计划 2R，实际 0.5R | 拿不住，需要规则约束 |
| 未进场 | 计划了但没做 | 犹豫，通常是信心不足 |
第四类最容易被忽略。你错过的好机会，和做错的单一样值得记录。
第四步，找模式。
连续三周看下来，通常会出现一个明显的规律：某个时段、某个品种、某种形态在系统性亏损。找到它，比优化策略更有效。
一份可直接照抄的表格
用任何表格软件建这几列：
日期 | 品种 | 周期 | 方向 | 入场 | 止损 | 目标 | 出场 | R值 | 执行情况 | 情绪备注 | 截图链接前 9 列是数据，第 10 列是判断，第 11 列是主观感受。
第 11 列别省。写「进场时有点急」「亏损后想加仓但忍住了」这类话。三个月后回看，你会发现亏损和情绪状态高度相关。
坚持不下去怎么办
三个降低门槛的办法：
- 只记「执行」这一列也要记。 哪怕其他都空着，至少标一个「按计划 / 没按计划」。
- 每周日统一补记。 不要要求自己当天记，当天记的心理成本最高。
- 先记 20 笔。 不要设定「永远记下去」，先做 20 笔。20 笔之后你会看到价值，不用逼自己也会继续。
一个真实的提醒
日志不会直接让你赚钱。它只是让问题暴露出来。
很多人记了一个月，发现问题在于「没有计划」，于是去学怎么定计划；又记了一个月，发现问题在于「拿不住盈利」，于是去定移动止损规则。这个过程很慢，但它是唯一有效的路径。
跳过记录直接找「更好的方法」，通常会一直在原地换方法。
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计划的写法见《交易计划应该先于入场》；期望值怎么从日志里算出来见《期望值怎么算》；回撤怎么统计见《最大回撤怎么算》。